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경제금융·증권

라임 펀드 손실액 1조 넘을 듯…신한금투도 사기혐의 연루

등록 :2020-02-14 15:13수정 :2020-02-14 15:57

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금감원, 라임자산운용 중간검사 결과 발표
펀드 예상손실 비율 최소 22%~최대 50%
라임 일부 임직원 수백억대 부당이득 적발
신한금투도 해외 무역금융펀드 손실 알고도 은폐
한겨레 자료사진
한겨레 자료사진

대규모 펀드 환매중단 사태를 일으킨 라임자산운용의 펀드 손실액이 최대 1조원을 넘을 것으로 추정됐다.

금융감독원은 14일 라임자산운용에 대한 중간 검사와 회계법인의 실사 결과 2개 모펀드(자펀드 138개) 1조5268억원(장부가액 기준) 가운데 최대 7300억원가량의 손실이 예상된다고 밝혔다. 여기에다 아직 실사가 진행 중인 2개 모펀드(자펀드 54개) 설정액 5387억원에서 3천억원 이상 손실이 발생할 수 있어 총 예상 손실액은 1조원을 넘어설 것으로 보인다.

구체적으로 금감원은 회계법인의 실사 결과 라임의 대표 펀드인 ‘플루토 FI-D-1호’(장부가액 1조2337억원)는 예상 손실이 최소 32%, 최대 50%에 이를 것으로 예상했다. ‘테티스 2호’(장부가액 2931억원)는 예상 손실이 최소 22%, 최대 42%에 이를 것으로 추정했다. 금감원은 “자펀드의 예상 손실액은 총수익스와프(TRS) 계약을 반영할 경우 더욱 확대될 가능성이 있다”고 밝혔다. 티아르에스는 운용사가 펀드 자산을 담보로 프라임브로커 증권사로부터 돈을 빌려 레버리지를 키우는 투자방식을 말한다.

아직 실사가 진행중인 ‘플루토 TF-1호’(자펀드 38개, 설정액 2438억원)은 5개 해외 무역금융펀드의 투자손실이 2억달러 이상 발생할 경우 전액 손실 발생이 가능하다. 또한 ‘크레딧 인슈어드 1호’(자펀드 16개, 설정액 2949억원)는 자전거래 방식으로 다른 부실 모펀드 3개에 1219억원을 투자한 것으로 확인됐는데, 부실 모펀드의 손실 수준에 따라 손실액이 결정된다.

금감원은 또 검사 결과 라임의 일부 임직원이 업무과정에서 취득한 정보를 토대로 투자해 수백억원대의 부당이득을 챙긴 것으로 드러났다고 밝혔다. 일부 임직원은 특정 코스닥 법인 전환사채에 투자하면 큰 이익 발생이 확실하다는 사실을 알고 라임 임직원 전용 펀드에 투자한 것으로 드러났다. 또 라임은 특정 펀드의 손실을 다른 펀드로 전가하거나, 펀드간 우회해서 자금을 지원하는 행위를 한 것으로 드러났다.

특히, 라임의 무역금융펀드인 ‘플루토 TF-1호’의 경우 부실 발생 사실을 은폐하고 정상 운용중인 것으로 드러났는데, 여기에는 프라임브로커인 신한금융투자도 연루된 것으로 나타났다. 금감원은 “신한금투는 2018년 11월17일 미국 인터내셔널 인베스트먼트그룹(IIG) 펀드의 해외 사무수탁사로부터 펀드의 부실 및 청산절차 개시 관련 메일을 수신했다”고 밝혔다. 라임과 신한금투는 2018년 11월26일 아이이지 펀드에 투자하는 라임의 무역금융펀드의 500억원 규모 환매대금 마련을 위해 아이아이지 펀드 및 기타 해외 무역금융펀드 등 5개 펀드를 합해서 모자형 구조로 변경하는 방식으로 부실을 정상 펀드로 전가했다고 말했다. 라임과 신한금투는 또한 2019년 4월 아이아이지 펀드의 부실 은폐와 다른 펀드(BAF 펀드)의 환매 불가에 대응하기 위해 해오 무역금융펀드를 케이먼군도에 있는 특수목적회사(SPC)에 장부가로 처분하고 그 대가로 약속어음(P-note)을 받는 구조로 계약을 변경했다. 금감원은 이에 대해 특경법상 사기 혐의에 해당될 소지가 있다고 판단했다.

금감원은 앞으로 라임이 적법하고 공정한 절차를 통해 펀드 투자자를 최대한 보호할 수 있는 환매·관리계획을 수립하도록 유도할 계획이라고 밝혔다. 또한 복잡한 펀드구조 및 다수의 불법행위 혐의 등을 고려해 개별 사안별로 접근할 방침이라며, 투자자 피해구제를 위한 분쟁처리는 사실조사 결과와 라임의 환매 진행경과 등에 따라 순차적으로 처리할 계획이다. 아이아이지 관련 무역금융펀드는 검사결과 불법행위가 상당부분 확인된 만큼 올해 상반기 안에 분쟁조정을 추진할 방침이다.

금감원은 민원 현장조사 결과를 반영해 위규 행위가 확인된 경우 펀드 판매사에 대한 추가 검사를 실시할 계획이다. 또 검사·조사권 한계 등으로 사실 규명 등이 어려운 사항에 대해서는 검찰 등 수사기관과 협조할 방침이다.

박현 기자 hyun21@hani.co.kr

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